PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEH с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEH с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLEH is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEH returned 12.01%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEH charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEH показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

FLEH

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEH и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%-0.01%

Correlation

The correlation between FLEH and LVHI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.68

The correlation between FLEH and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEH и LVHI

Секторы
FLEH
LVHI

Финансовые услуги

16.0%
23.6%

Промышленность

15.3%
13.4%

Здравоохранение

14.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

12.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.3%

Технологии

7.5%
0.1%

Сырьевые материалы

6.8%
6.1%

Энергетика

5.5%
17.4%

Коммунальные услуги

4.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.8%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Финансовые услуги

FLEH
16.0%
LVHI
23.6%

Промышленность

FLEH
15.3%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

FLEH
14.8%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

FLEH
12.1%
LVHI
8.7%

Потребительский циклический сектор

FLEH
10.8%
LVHI
5.3%

Технологии

FLEH
7.5%
LVHI
0.1%

Сырьевые материалы

FLEH
6.8%
LVHI
6.1%

Энергетика

FLEH
5.5%
LVHI
17.4%

Коммунальные услуги

FLEH
4.0%
LVHI
10.4%

Коммуникационные услуги

FLEH
3.4%
LVHI
5.8%

Недвижимость

FLEH
1.3%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FLEH vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEH c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEHLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.28

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.49

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

5.10

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

21.22

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEH vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEH на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEH и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEHLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.28

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.44

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FLEH и LVHI

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEHLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-32.31%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-6.08%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-11.99%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-11.99%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.23%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.52%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.46%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и LVHI

Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FLEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEHLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.89%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

7.50%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

9.45%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

11.06%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

13.76%

+4.49%

Сравнение комиссий FLEH и LVHI

FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и LVHI

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLEH and LVHI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEH has higher volatility (5.07%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, FLEH dropped -33.94% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 12.01% for FLEH. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.07% for FLEH.

FLEH is categorized as Europe Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Their fees differ too: 0.09% for FLEH and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEH и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор