PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLEE с NORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLEE и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLEE и NORW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
0.66%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%.


FLEE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.66%
6 месяцев
5.51%
1 год
22.67%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*

NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Europe ETF

Global X MSCI Norway ETF

Сравнение комиссий FLEE и NORW

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.


Доходность на риск

FLEE vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLEENORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.93

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.57

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.81

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

11.52

-4.58

FLEE vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLEENORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между FLEE и NORW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и NORW

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что сопоставимо с доходностью NORW в 2.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
2.74%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FLEE и NORW

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, примерно равная максимальной просадке NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и NORW.


Загрузка...

Показатели просадок


FLEENORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-35.62%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-14.87%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-32.78%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-1.13%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-10.22%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.85%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и NORW

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 7.19% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLEENORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.26%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

13.12%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

22.33%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

21.94%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

20.79%

-1.87%