PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEE с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с FLJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLEE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 9.69%/yr vs 21.36%/yr for FLJH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.

FLEE

1 день
-0.41%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.40%
1 год
18.90%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

FLJH

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
12.70%
С начала года
20.27%
1 год
44.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
21.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		8.40%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.27%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between FLEE and FLJH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.55

The correlation between FLEE and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEE и FLJH

Секторы
FLEE
FLJH

Финансовые услуги

25.0%
15.8%

Промышленность

18.8%
25.2%

Здравоохранение

13.1%
5.5%

Технологии

9.1%
19.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.7%

Сырьевые материалы

5.6%
4.4%

Коммунальные услуги

4.7%
1.2%

Энергетика

4.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.0%

Недвижимость

1.0%
3.0%

Финансовые услуги

FLEE
25.0%
FLJH
15.8%

Промышленность

FLEE
18.8%
FLJH
25.2%

Здравоохранение

FLEE
13.1%
FLJH
5.5%

Технологии

FLEE
9.1%
FLJH
19.4%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.4%
FLJH
4.0%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.5%
FLJH
12.7%

Сырьевые материалы

FLEE
5.6%
FLJH
4.4%

Коммунальные услуги

FLEE
4.7%
FLJH
1.2%

Энергетика

FLEE
4.3%
FLJH
0.9%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
FLJH
8.0%

Недвижимость

FLEE
1.0%
FLJH
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

FLEE vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEEFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.33

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.11

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.16

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

15.64

-10.08

FLEE vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEE и FLJH

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-31.51%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-10.80%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-20.39%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-20.39%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-4.01%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-5.27%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.87%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и FLJH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 4.14%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.77%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

15.03%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.26%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.72%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

19.88%

-0.96%

Сравнение комиссий FLEE и FLJH

И FLEE, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и FLJH

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FLJH в 2.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		3.16%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.50%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and FLJH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (6.77%) compared to FLEE (4.14%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs 9.69% for FLEE. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEE has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.50% for FLJH.

FLEE is categorized as Europe Equities, while FLJH is Japan Equities. FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор