PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с RYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с RYJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLDZ is actively managed, while RYJ is passively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.62%/yr vs 15.88%/yr for RYJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.40%/yr for RYJ.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и RYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у RYJ с доходностью 11.28%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYJ

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и RYJ

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.98%

Correlation

The correlation between FLDZ and RYJ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between FLDZ and RYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и RYJ

Секторы
FLDZ
RYJ

Финансовые услуги

15.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.8%
12.2%

Промышленность

12.1%
20.7%

Коммунальные услуги

11.9%
12.5%

Здравоохранение

11.7%
5.8%

Энергетика

11.5%
4.1%

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
23.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
7.7%

Технологии

3.4%
9.8%

Сырьевые материалы

1.6%
4.0%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
RYJ

-

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
RYJ
12.2%

Промышленность

FLDZ
12.1%
RYJ
20.7%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
RYJ
12.5%

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
RYJ
5.8%

Энергетика

FLDZ
11.5%
RYJ
4.1%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
RYJ

-

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
RYJ
23.3%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
RYJ
7.7%

Технологии

FLDZ
3.4%
RYJ
9.8%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
RYJ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO
Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY

Доходность на риск

FLDZ vs. RYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c RYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZRYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.34

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.05

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.82

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

6.24

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. RYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RYJ равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и RYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZRYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.34

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

0.00

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и RYJ

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки RYJ в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и RYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZRYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-60.74%

+41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-10.01%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-16.90%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-10.26%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.92%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и RYJ

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.67%, в то время как у Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZRYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.00%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.96%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

13.61%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.65%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.64%

-4.73%

Сравнение комиссий FLDZ и RYJ

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RYJ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и RYJ

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RYJ в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and RYJ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.00%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs RYJ's -60.74%.

On 3-year performance, RYJ leads with 15.88% vs 13.62% for FLDZ. On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RYJ has performed better with a 15.88% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.46% for FLDZ.

They also come from different issuers: RiverNorth and Invesco. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.40% for RYJ.

RYJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и RYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор