Сравнение FLDOX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FLDOX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDOX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDOX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | -0.84% | 10.49% | 14.05% | 10.91% | -10.73% | 8.74% | 5.56% | 11.13% | -2.59% | 15.99% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDOX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLDOX имеют среднегодовую доходность 7.02%, а акции TPDAX немного впереди с 7.28%.
FLDOX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 7.02%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDOX и TPDAX
FLDOX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FLDOX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FLDOX
TPDAX
Сравнение FLDOX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDOX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.18 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.82 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.59 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 13.57 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.18 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FLDOX и TPDAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDOX и TPDAX
Дивидендная доходность FLDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | 3.65% | 3.61% | 10.96% | 2.38% | 2.83% | 6.41% | 1.04% | 1.61% | 4.82% | 4.00% | 1.64% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок FLDOX и TPDAX
Максимальная просадка FLDOX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDOX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -22.29% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -7.58% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -17.58% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -22.29% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.97% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.94% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.01% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDOX и TPDAX
Текущая волатильность для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) составляет 3.44%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FLDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.40% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.86% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.54% | 12.29% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 10.14% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 9.87% | -1.25% |