PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDOX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDOX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FLDOX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDOX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDOX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		-0.84%10.49%14.05%10.91%-10.73%8.74%5.56%11.13%-2.59%8.44%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FLDOX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FLDOX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.73%
1 год
9.92%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.54%
10 лет*
7.02%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Moderate Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FLDOX:
FLDOX с FLCGXFLDOX с FLMFXFLDOX с FLRUXFLDOX с FLFGXFLDOX с FLBDXFLDOX с FLDGXFLDOX с FLDFX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий FLDOX и PALDX

FLDOX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FLDOX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDOX
Ранг доходности на риск FLDOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDOX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDOXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.86

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.82

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.67

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDOX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDOX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDOX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDOXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.73

+0.07

Корреляция

Корреляция между FLDOX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDOX и PALDX

Дивидендная доходность FLDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		3.65%3.61%10.96%2.38%2.83%6.41%1.04%1.61%4.82%4.00%1.64%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLDOX и PALDX

Максимальная просадка FLDOX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDOX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDOXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-26.16%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.20%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.47%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-4.16%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.16%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDOX и PALDX

Текущая волатильность для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) составляет 3.44%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FLDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDOXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.74%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

6.16%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

11.65%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

12.11%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

12.76%

-4.14%