Сравнение FLDOX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FLDOX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDOX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDOX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | -0.84% | 10.49% | 14.05% | 10.91% | -10.73% | 8.74% | 5.56% | 11.13% | -2.59% | 15.99% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDOX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FLDOX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.02% против 8.70% соответственно.
FLDOX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 7.02%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDOX и CONWX
FLDOX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FLDOX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FLDOX
CONWX
Сравнение FLDOX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDOX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.37 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.21 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 12.51 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDOX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FLDOX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDOX и CONWX
Дивидендная доходность FLDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | 3.65% | 3.61% | 10.96% | 2.38% | 2.83% | 6.41% | 1.04% | 1.61% | 4.82% | 4.00% | 1.64% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLDOX и CONWX
Максимальная просадка FLDOX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDOX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDOX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -26.09% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -8.60% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -12.49% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -26.09% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.27% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -2.78% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDOX и CONWX
Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FLDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDOX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.25% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 5.47% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.54% | 10.70% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 10.27% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 11.16% | -2.54% |