PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDGX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDGX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDGX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		-1.36%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FLDGX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 11.99% против 16.19% соответственно.

FLDGX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.04%
1 год
18.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.99%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Dynamic Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSPGXFLDGX с SWPPXFLDGX с FSELX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий FLDGX и WWWEX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

FLDGX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDGXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.39

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.65

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.57

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

1.42

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDGX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDGXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.39

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Корреляция

Корреляция между FLDGX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и WWWEX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		7.65%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и WWWEX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDGXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-82.60%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.14%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-26.94%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-36.00%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-7.95%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-41.54%

+24.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.88%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и WWWEX

Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеют волатильность 5.81% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDGXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.99%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

14.24%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.32%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

19.91%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.12%

-0.64%