PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDGX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDGX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDGX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		-1.36%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 3.00% соответственно.

FLDGX

1 день
2.92%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.84%
1 год
17.22%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.99%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Dynamic Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSPGXFLDGX с SWPPXFLDGX с FSELX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FLDGX и SCLAX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FLDGX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDGXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.96

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.75

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.24

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

9.02

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDGX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDGXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.96

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.96

-0.66

Корреляция

Корреляция между FLDGX и SCLAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и SCLAX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		7.65%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и SCLAX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDGXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-5.59%

-53.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-2.32%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-5.59%

-28.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-5.59%

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-1.84%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-1.15%

-15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.58%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и SCLAX

Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDGXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.19%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

2.01%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

2.66%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

3.07%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

2.75%

+15.73%