Сравнение FLDFX с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Balanced Fund (FLDFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDFX и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDFX и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | -2.80% | 12.35% | 26.72% | 12.08% | -11.07% | 13.22% | 5.27% | 10.89% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 19.83% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDFX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.83%.
FLDFX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 7.93%
PDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDFX и PDX
FLDFX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
FLDFX vs. PDX — Ранг доходности на риск
FLDFX
PDX
Сравнение FLDFX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDFX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.54 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.83 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.71 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 1.74 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDFX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.54 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.07 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FLDFX и PDX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDFX и PDX
Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PDX в 20.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.61% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 20.72% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLDFX и PDX
Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDFX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -80.63% | +43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -20.21% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -37.24% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -12.96% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -18.92% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 8.25% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDFX и PDX
Текущая волатильность для Meeder Balanced Fund (FLDFX) составляет 3.68%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDFX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.60% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 11.16% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 22.72% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 25.78% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 36.86% | -26.31% |