Сравнение FLDFX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDFX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDFX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | -1.03% | 12.35% | 26.72% | 12.08% | -11.07% | 13.22% | 5.27% | 12.29% | -3.25% | 14.74% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDFX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLDFX имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции GOIIX немного отстают с 7.90%.
FLDFX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 8.12%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDFX и GOIIX
FLDFX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
FLDFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
FLDFX
GOIIX
Сравнение FLDFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDFX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.85 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.30 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 5.74 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FLDFX и GOIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDFX и GOIIX
Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.55% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок FLDFX и GOIIX
Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -43.63% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -8.55% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -23.78% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.41% | -25.07% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -5.34% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -6.44% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.15% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDFX и GOIIX
Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеют волатильность 4.25% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.36% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 6.73% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 10.54% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 10.61% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 11.23% | -0.67% |