PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLDFX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLDFX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDFX и GOIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDFX
Meeder Balanced Fund
-1.03%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%12.29%-3.25%14.74%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, FLDFX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLDFX имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции GOIIX немного отстают с 7.90%.


FLDFX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.91%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.12%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meeder Balanced Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Сравнение комиссий FLDFX и GOIIX

FLDFX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.


Доходность на риск

FLDFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLDFXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.85

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.30

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

5.74

+1.49

FLDFX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDFX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLDFXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между FLDFX и GOIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDFX и GOIIX

Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDFX
Meeder Balanced Fund
3.55%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок FLDFX и GOIIX

Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и GOIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLDFXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-43.63%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-8.55%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-23.78%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.41%

-25.07%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.34%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-6.44%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDFX и GOIIX

Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеют волатильность 4.25% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLDFXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.36%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

6.73%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

10.54%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

10.61%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

11.23%

-0.67%