PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDB с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDB с SDCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past year, FLDB returned 4.19% vs 40.79% for SDCI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FLDB charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности FLDB и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 28.92%.

FLDB

1 день
-0.13%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDB и SDCI

2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		1.28%4.93%4.29%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.92%17.60%14.56%

Correlation

The correlation between FLDB and SDCI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

-0.10

The correlation between FLDB and SDCI shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с MINTFLDB с FBNDXFLDB с VTIPXFLDB с FUAMXFLDB с FELC
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC

Доходность на риск

FLDB vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDBSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.67
2.44

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.43
3.10

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

1.41

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.08

4.53

+20.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

93.63

16.31

+77.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDB vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.67, что выше коэффициента Шарпа SDCI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDBSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67

2.44

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.56

0.68

+2.88

Просадки

Сравнение просадок FLDB и SDCI

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDBSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-45.79%

+45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-9.04%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.04%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-11.58%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.51%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и SDCI

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.34%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDBSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

4.61%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

14.15%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

16.83%

-15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

18.46%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

17.08%

-15.77%

Сравнение комиссий FLDB и SDCI

FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и SDCI

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SDCI в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.45%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FLDB and SDCI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.61%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, FLDB dropped -0.49% vs SDCI's -45.79%.

On 1-year performance, SDCI leads with 40.79% vs 4.19% for FLDB. On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDCI has performed better with a 40.79% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.85% for SDCI.

FLDB is categorized as Short-Term Bond, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Fidelity and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.20% for FLDB and 0.70% for SDCI.

FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDB и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор