Сравнение FLDB с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
FLDB и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDB и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDB и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDB и LDUR
FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
FLDB vs. LDUR — Ранг доходности на риск
FLDB
LDUR
Сравнение FLDB c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDB | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.35 | 2.32 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.43 | 3.50 | +3.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.46 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.81 | 3.69 | +8.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.36 | 17.57 | +49.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35 | 2.32 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.62 | 0.86 | +2.76 |
Корреляция
Корреляция между FLDB и LDUR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и LDUR
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FLDB и LDUR
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -8.68% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.17% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.86% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.25% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и LDUR
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.75% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 1.12% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 1.86% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 2.02% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 2.79% | -1.46% |