PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDB с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDB с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

FLDB и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDB и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDB и JSI

2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		0.82%4.93%4.29%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 0.41%.

FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с FBNDXFLDB с MINTFLDB с FELCFLDB с VTIPXFLDB с GSST
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий FLDB и JSI

FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF

Доходность на риск

FLDB vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDBJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.35

1.59

+2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.43

2.15

+5.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.33

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.81

2.06

+9.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.36

8.41

+58.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDB vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа JSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDBJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

1.59

+2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.62

2.54

+1.08

Корреляция

Корреляция между FLDB и JSI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и JSI

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM202520242023
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.55%4.72%3.58%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FLDB и JSI

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDBJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-2.31%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-2.31%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.33%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.57%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и JSI

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDBJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.92%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.48%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

2.92%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

2.93%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

2.93%

-1.60%