Сравнение FLDB с FBND
FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLDB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FLDB returned 3.88% vs 2.73% for FBND. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLDB charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FLDB и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.43%.
FLDB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.54%
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $631.19K | $448.14K | $374.12K |
Сравнение доходности по годам FLDB и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 2.00% | 4.93% | 4.11% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 3.56% |
Correlation
The correlation between FLDB and FBND is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDB vs. FBND — Ранг доходности на риск
FLDB
FBND
Сравнение FLDB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDB | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.12 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.25 | 1.03 | +22.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.55 | 2.57 | +81.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDB и FBND
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -17.25% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -2.66% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.50% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.32% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.06% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и FBND
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.24%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 1.02% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 2.98% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 3.72% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 5.94% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 6.10% | -4.81% |
Сравнение комиссий FLDB и FBND
FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и FBND
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FBND в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.37% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDB and FBND have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBND has higher volatility (1.02%) compared to FLDB (0.24%). In terms of maximum drawdown, FLDB dropped -0.49% vs FBND's -17.25%.
On 1-year performance, FLDB leads with 3.88% vs 2.73% for FBND. On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDB has performed better with a 3.88% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.37% for FLDB.
FLDB is categorized as Ultrashort Bond, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.20% for FLDB and 0.36% for FBND.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDB и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор