Сравнение FLDB с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
FLDB и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDB и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDB и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.15% | 6.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.15%.
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDB и DFSD
FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDB vs. DFSD — Ранг доходности на риск
FLDB
DFSD
Сравнение FLDB c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDB | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.35 | 2.07 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.43 | 3.04 | +4.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.43 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.81 | 3.25 | +8.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.36 | 13.32 | +54.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDB | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35 | 2.07 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.62 | 0.90 | +2.72 |
Корреляция
Корреляция между FLDB и DFSD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и DFSD
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FLDB и DFSD
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDB | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -8.45% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.47% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.13% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.36% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и DFSD
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDB | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.94% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 1.33% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 2.26% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 2.80% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 2.80% | -1.47% |