Сравнение FLCV с PRXV
FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности FLCV и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLCV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCV и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 4.73% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between FLCV and PRXV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCV vs. PRXV — Ранг доходности на риск
FLCV
PRXV
Сравнение FLCV c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCV | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 4.54 | -3.21 |
Просадки
Сравнение просадок FLCV и PRXV
Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -1.18% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.32% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCV и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 9.66% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 9.66% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 9.66% | +5.29% |
Сравнение комиссий FLCV и PRXV
FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCV и PRXV
Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.73% | 0.83% | 0.24% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCV and PRXV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
FLCV has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Praxis. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для FLCV и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор