PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCSX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCSX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCSX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		-1.90%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 14.52% против 10.41% соответственно.

FLCSX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
2.88%
1 год
27.37%
3 года*
22.35%
5 лет*
14.72%
10 лет*
14.52%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FEQIXFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий FLCSX и VIHAX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FLCSX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCSX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCSXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.32

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.96

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.01

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

12.38

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCSX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCSXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.32

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между FLCSX и VIHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и VIHAX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		6.62%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и VIHAX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCSXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-38.80%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.66%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-23.92%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-38.80%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.64%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-6.09%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.59%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и VIHAX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) составляет 5.68%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCSXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.16%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.08%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

14.29%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

13.69%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

15.92%

+2.75%