Сравнение FLCPX с FCTDX
FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) and FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. FLCPX is passively managed, while FCTDX is actively managed. Over the past 5 years, FLCPX returned 13.41%/yr vs 12.80%/yr for FCTDX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FLCPX charges 0.01%/yr vs 0.61%/yr for FCTDX.
Доходность
Сравнение доходности FLCPX и FCTDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCPX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у FCTDX с доходностью 17.03%.
FLCPX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 16.49%
FCTDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCPX и FCTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 13.77% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -3.64% |
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 17.03% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
Correlation
The correlation between FLCPX and FCTDX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between FLCPX and FCTDX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCPX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск
FLCPX
FCTDX
Сравнение FLCPX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCPX | FCTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.56 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 16.55 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCPX и FCTDX
Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и FCTDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCPX | FCTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -34.51% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.96% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -19.08% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -24.92% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.10% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.86% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCPX и FCTDX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCPX | FCTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.89% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.95% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 13.81% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.62% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 19.58% | -1.40% |
Сравнение комиссий FLCPX и FCTDX
FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCPX и FCTDX
Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FCTDX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 5.43% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.49% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
FLCPX and FCTDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCPX has higher volatility (4.13%) compared to FCTDX (3.89%). In terms of maximum drawdown, FLCPX dropped -33.87% vs FCTDX's -34.51%.
FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCPX и FCTDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор