PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCPX с AGRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCPX с AGRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) and AGRDX (JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FLCPX returned 15.58%/yr vs 17.11%/yr for AGRDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLCPX charges 0.02%/yr vs 0.25%/yr for AGRDX.

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и AGRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у AGRDX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции FLCPX уступали акциям AGRDX по среднегодовой доходности: 15.58% против 17.11% соответственно.

FLCPX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.82%
1 год
28.04%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.58%

AGRDX

1 день
-1.56%
1 месяц
5.45%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.02%
1 год
24.54%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCPX и AGRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		10.91%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		7.03%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%

Correlation

The correlation between FLCPX and AGRDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г.

0.92

The correlation between FLCPX and AGRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV
Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FEQHXAGRDX с IICAXAGRDX с FGJEXAGRDX с DHAMX

Доходность на риск

FLCPX vs. AGRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCPX c AGRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCPXAGRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.60

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.20

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.52

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

5.09

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCPX vs. AGRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа AGRDX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и AGRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCPXAGRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.60

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.75

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и AGRDX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке AGRDX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и AGRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCPXAGRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-34.73%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-16.55%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-24.12%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-34.73%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-34.73%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.07%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.90%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.95%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и AGRDX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) составляет 2.91%, в то время как у JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCPXAGRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.92%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.01%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.79%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

21.59%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.32%

-3.16%

Сравнение комиссий FLCPX и AGRDX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AGRDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и AGRDX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AGRDX в 15.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		15.19%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.51%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLCPX and AGRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGRDX has higher volatility (3.92%) compared to FLCPX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FLCPX dropped -33.87% vs AGRDX's -34.73%.

FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCPX и AGRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор