Сравнение FLCOX с QSPNX
FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both mutual funds - FLCOX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. FLCOX is passively managed, while QSPNX is actively managed. Over the past 5 years, FLCOX returned 12.19%/yr vs 19.79%/yr for QSPNX. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FLCOX charges 0.04%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.
Доходность
Сравнение доходности FLCOX и QSPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCOX показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у QSPNX с доходностью 16.06%.
FLCOX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.25%
QSPNX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 7.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCOX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 22.95% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 16.06% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
Correlation
The correlation between FLCOX and QSPNX is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.00 |
The correlation between FLCOX and QSPNX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCOX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
FLCOX
QSPNX
Сравнение FLCOX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCOX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 3.78 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.56 | 10.26 | +11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCOX и QSPNX
Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и QSPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCOX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -41.79% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -5.05% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -9.31% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -17.17% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.49% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -9.48% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.86% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCOX и QSPNX
Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCOX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.46% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 7.15% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 9.71% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.83% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 12.85% | +4.71% |
Сравнение комиссий FLCOX и QSPNX
FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCOX и QSPNX
Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности QSPNX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.85% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.06% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
FLCOX and QSPNX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCOX has higher volatility (2.92%) compared to QSPNX (2.46%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs QSPNX's -41.79%.
FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCOX и QSPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор