Сравнение FLCOX с ADVGX
FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FLCOX returned 12.19%/yr vs 12.27%/yr for ADVGX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FLCOX charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for ADVGX.
Доходность
Сравнение доходности FLCOX и ADVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCOX показывает доходность 22.95%, что значительно ниже, чем у ADVGX с доходностью 27.31%.
FLCOX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.25%
ADVGX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.31%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 12.72%
- Всё время*
- 11.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCOX и ADVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 22.95% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 27.31% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
Correlation
The correlation between FLCOX and ADVGX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between FLCOX and ADVGX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCOX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск
FLCOX
ADVGX
Сравнение FLCOX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCOX | ADVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.22 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.56 | 5.87 | +15.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCOX и ADVGX
Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и ADVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCOX | ADVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -41.34% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -14.92% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -27.69% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -27.69% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.53% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 5.64% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCOX и ADVGX
Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 2.92%, в то время как у North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCOX | ADVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.54% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 14.43% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 19.45% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 21.60% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.11% | -3.55% |
Сравнение комиссий FLCOX и ADVGX
FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ADVGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCOX и ADVGX
Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ADVGX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 4.46% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.85% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCOX and ADVGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADVGX has higher volatility (5.54%) compared to FLCOX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs ADVGX's -41.34%.
FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCOX и ADVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор