Сравнение FLCO с XOMO
FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLCO is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FLCO returned 5.18% vs 31.56% for XOMO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FLCO charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности FLCO и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
FLCO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCO и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 0.59% | 7.53% | 1.93% | 5.31% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Correlation
The correlation between FLCO and XOMO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between FLCO and XOMO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCO vs. XOMO — Ранг доходности на риск
FLCO
XOMO
Сравнение FLCO c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCO | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.31 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.43 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FLCO и XOMO
Максимальная просадка FLCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCO и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -18.90% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -13.73% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -10.21% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.22% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.92% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCO и XOMO
Текущая волатильность для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) составляет 1.42%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что FLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 7.49% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 16.60% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 20.05% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 18.93% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 18.93% | -12.10% |
Сравнение комиссий FLCO и XOMO
FLCO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCO и XOMO
Дивидендная доходность FLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 4.65% | 4.60% | 4.63% | 3.83% | 3.85% | 2.85% | 3.99% | 3.39% | 3.86% | 3.33% | 0.51% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCO and XOMO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (7.49%) compared to FLCO (1.42%). In terms of maximum drawdown, FLCO dropped -22.71% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs 5.18% for FLCO. On fees, FLCO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLCO has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 4.65% for FLCO.
FLCO is categorized as Corporate Bonds, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for FLCO and 1.01% for XOMO.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCO и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор