Сравнение FLCO с AVIG
FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) and AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - FLCO is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLCO returned 0.21%/yr vs 0.16%/yr for AVIG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLCO charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for AVIG.
Доходность
Сравнение доходности FLCO и AVIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCO показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 0.24%.
FLCO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
AVIG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCO и AVIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 0.59% | 7.53% | 1.93% | 7.94% | -16.08% | -2.06% | 2.41% |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.24% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
Correlation
The correlation between FLCO and AVIG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between FLCO and AVIG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCO vs. AVIG — Ранг доходности на риск
FLCO
AVIG
Сравнение FLCO c AVIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCO | AVIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.76 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.36 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCO | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.02 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FLCO и AVIG
Максимальная просадка FLCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCO и AVIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCO | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -19.64% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.82% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | -6.03% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -19.47% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.50% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.75% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.93% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCO и AVIG
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCO | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.32% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.85% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 3.86% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.23% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 6.00% | +0.83% |
Сравнение комиссий FLCO и AVIG
FLCO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCO и AVIG
Дивидендная доходность FLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности AVIG в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.37% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 4.65% | 4.60% | 4.63% | 3.83% | 3.85% | 2.85% | 3.99% | 3.39% | 3.86% | 3.33% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FLCO and AVIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLCO has higher volatility (1.42%) compared to AVIG (1.32%). In terms of maximum drawdown, FLCO dropped -22.71% vs AVIG's -19.64%.
On 5-year performance, FLCO leads with 0.21% vs 0.16% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIG has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLCO has performed better with a 0.21% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FLCO.
FLCO has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.37% for AVIG.
FLCO is categorized as Corporate Bonds, while AVIG is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for FLCO and 0.15% for AVIG.
AVIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCO и AVIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор