PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCO с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCO с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLCO is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLCO returned 0.21%/yr vs 1.14%/yr for JCPB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLCO charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности FLCO и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

FLCO

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.18%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCO и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		0.59%7.53%1.93%7.94%-16.08%-2.06%10.01%12.36%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between FLCO and JCPB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.81

The correlation between FLCO and JCPB shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCO и JCPB

Секторы
FLCO
JCPB

Финансовые услуги

12.6%
13.9%

Здравоохранение

2.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
16.3%

Промышленность

2.1%
0.6%

Энергетика

1.7%
1.6%

Технологии

1.1%
9.1%

Сырьевые материалы

0.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
1.4%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

FLCO
12.6%
JCPB
13.9%

Здравоохранение

FLCO
2.8%
JCPB
3.9%

Коммуникационные услуги

FLCO
2.4%
JCPB
16.3%

Промышленность

FLCO
2.1%
JCPB
0.6%

Энергетика

FLCO
1.7%
JCPB
1.6%

Технологии

FLCO
1.1%
JCPB
9.1%

Сырьевые материалы

FLCO
0.5%
JCPB
0.4%

Потребительский защитный сектор

FLCO
0.3%
JCPB
0.5%

Потребительский циклический сектор

FLCO
0.0%
JCPB
1.4%

Недвижимость

FLCO

-

JCPB
4.6%

Коммунальные услуги

FLCO

-

JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с FLCO:
FLCO с GABFFLCO с JPIBFLCO с SPABFLCO с BONDFLCO с AVIGFLCO с LQDFLCO с IUSB
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

FLCO vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCO
Ранг доходности на риск FLCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCO c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.51

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.22

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.07

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

6.28

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCO vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCO и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FLCO и JCPB

Максимальная просадка FLCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCO и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-16.67%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.71%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-5.97%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-16.67%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.36%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.26%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.89%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCO и JCPB

Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.25%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.72%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.77%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

5.38%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

5.05%

+1.78%

Сравнение комиссий FLCO и JCPB

FLCO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCO и JCPB

Дивидендная доходность FLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		4.65%4.60%4.63%3.83%3.85%2.85%3.99%3.39%3.86%3.33%0.51%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLCO and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCO has higher volatility (1.42%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, FLCO dropped -22.71% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, JCPB leads with 1.14% vs 0.21% for FLCO. On fees, FLCO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JCPB has performed better with a 1.14% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.65% for FLCO.

FLCO is categorized as Corporate Bonds, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for FLCO and 0.38% for JCPB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCO и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор