Сравнение FLCH с VEUR.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI).
FLCH и VEUR.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VEUR.MI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и VEUR.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCH и VEUR.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 14.04% |
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | -0.09% | 36.34% | 2.84% | 19.97% | -15.16% | 15.29% | 7.05% | 18.18% |
Разные валюты инструментов
FLCH торгуется в USD, в то время как VEUR.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUR.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у VEUR.MI с доходностью -0.09%.
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
VEUR.MI
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCH и VEUR.MI
FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VEUR.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLCH vs. VEUR.MI — Ранг доходности на риск
FLCH
VEUR.MI
Сравнение FLCH c VEUR.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCH | VEUR.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.27 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.73 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.90 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 6.90 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCH | VEUR.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.27 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.55 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.58 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FLCH и VEUR.MI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и VEUR.MI
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VEUR.MI в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.76% | 2.79% | 3.07% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.23% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLCH и VEUR.MI
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VEUR.MI в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и VEUR.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCH | VEUR.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -35.22% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -12.41% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -20.32% | -35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -5.59% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -4.86% | -25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 2.93% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и VEUR.MI
Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) имеют волатильность 6.44% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCH | VEUR.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.24% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 10.58% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 17.38% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.58% | 17.54% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 18.85% | +9.21% |