PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, FLCH returned -0.05% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

FLCH

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-0.05%
3 года*
8.98%
5 лет*
-5.91%
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и RBIL

2026 (YTD)2025
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-12.17%16.42%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between FLCH and RBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с TIP

Доходность на риск

FLCH vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
4.35

-4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
6.69

-6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

2.13

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

7.82

-7.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

42.95

-42.96

FLCH vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и RBIL

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-0.52%

-61.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.59%

-0.52%

-19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-0.50%

-37.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-0.07%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

0.10%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и RBIL

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

0.36%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

0.85%

+13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

0.95%

+18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

1.07%

+28.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

1.07%

+26.79%

Сравнение комиссий FLCH и RBIL

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и RBIL

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.77%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (5.65%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -0.05% for FLCH. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.77% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and F/m. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор