PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCG с IUSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLCG is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past year, FLCG returned 9.14% vs 24.77% for IUSG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FLCG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.14%.

FLCG

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-4.04%
1 год
9.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCG и IUSG

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		-2.66%16.87%13.11%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%13.79%

Correlation

The correlation between FLCG and IUSG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.96

The correlation between FLCG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCG и IUSG

Секторы
FLCG
IUSG

Технологии

55.6%
50.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.2%

Здравоохранение

7.9%
6.4%

Промышленность

5.8%
6.6%

Финансовые услуги

3.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.2%

Энергетика

0.2%
0.3%

Сырьевые материалы

0.1%
0.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

FLCG
55.6%
IUSG
50.8%

Потребительский циклический сектор

FLCG
13.8%
IUSG
8.4%

Коммуникационные услуги

FLCG
11.1%
IUSG
15.2%

Здравоохранение

FLCG
7.9%
IUSG
6.4%

Промышленность

FLCG
5.8%
IUSG
6.6%

Финансовые услуги

FLCG
3.2%
IUSG
8.7%

Потребительский защитный сектор

FLCG
2.3%
IUSG
1.2%

Энергетика

FLCG
0.2%
IUSG
0.3%

Сырьевые материалы

FLCG
0.1%
IUSG
0.5%

Недвижимость

FLCG

-

IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

FLCG

-

IUSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с FLCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с GQGU
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FLCG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.48

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.04

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.90

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

7.68

-5.71

FLCG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCG и IUSG

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-63.41%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-13.07%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-5.28%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-21.40%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.23%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и IUSG

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) составляет 5.80%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FLCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.02%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

13.59%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.84%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

21.06%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.47%

+0.67%

Сравнение комиссий FLCG и IUSG

FLCG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и IUSG

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLCG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (7.02%) compared to FLCG (5.80%). In terms of maximum drawdown, FLCG dropped -22.95% vs IUSG's -63.41%.

On 1-year performance, IUSG leads with 24.77% vs 9.14% for FLCG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLCG has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 24.77% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for FLCG.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.05% for FLCG.

They also come from different issuers: Federated Hermes and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор