Сравнение FLCG с BBHL
FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLCG is actively managed, while BBHL is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности FLCG и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у BBHL с доходностью 6.39%.
FLCG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCG и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 4.66% | 2.97% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
Correlation
The correlation between FLCG and BBHL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCG vs. BBHL — Ранг доходности на риск
FLCG
BBHL
Сравнение FLCG c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCG | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FLCG и BBHL
Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -11.99% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | 0.00% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.98% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCG и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 12.71% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 12.71% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 12.71% | +8.38% |
Сравнение комиссий FLCG и BBHL
FLCG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCG и BBHL
Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FLCG and BBHL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
FLCG has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: Federated Hermes and BBH. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для FLCG и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор