Сравнение FLCE с SPCT
FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCE charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности FLCE и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCE показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
FLCE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCE и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 9.35% | 2.75% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FLCE and SPCT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCE vs. SPCT — Ранг доходности на риск
FLCE
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLCE c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCE | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCE и SPCT
Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -7.17% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.49% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCE и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 9.27% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 9.27% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 9.27% | +6.62% |
Сравнение комиссий FLCE и SPCT
FLCE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCE и SPCT
Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.32% | 0.01% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCE and SPCT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for FLCE.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.31% for FLCE.
They also come from different issuers: Frontier and Liberty One. Their fees differ too: 0.90% for FLCE and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для FLCE и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор