PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCE с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCE с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLCE is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, FLCE returned 23.25% vs 13.06% for MOO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLCE charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности FLCE и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCE показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.10%.

FLCE

1 день
-0.47%
1 месяц
4.57%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.78%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCE и MOO

2026 (YTD)20252024
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		8.81%14.45%-0.76%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-0.31%

Correlation

The correlation between FLCE and MOO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с FLCE:
FLCE с FCBDFLCE с FOPCFLCE с FARXFLCE с FINTFLCE с FGSMFLCE с CNAVFLCE с BLCR
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

FLCE vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCE
Ранг доходности на риск FLCE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCE c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCEMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.95

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.43

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.55

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

3.88

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCE vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCE и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCEMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.95

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.22

+0.77

Просадки

Сравнение просадок FLCE и MOO

Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCEMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-69.53%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.45%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-17.50%

+17.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-16.97%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.37%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCE и MOO

Текущая волатильность для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) составляет 2.70%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FLCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCEMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.08%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

10.57%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

13.88%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.12%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

18.19%

-2.12%

Сравнение комиссий FLCE и MOO

FLCE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCE и MOO

Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		0.30%0.32%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FLCE and MOO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.08%) compared to FLCE (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLCE dropped -17.52% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, FLCE leads with 23.25% vs 13.06% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FLCE has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCE has performed better with a 23.25% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for FLCE.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.30% for FLCE.

They also come from different issuers: Frontier and VanEck. Their fees differ too: 0.90% for FLCE and 0.55% for MOO.

FLCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCE и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор