PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLCC is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, FLCC returned 16.92% vs 27.36% for TEXN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

FLCC

1 день
-0.43%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
9.11%
С начала года
9.77%
1 год
16.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCC и TEXN

2026 (YTD)2025
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.77%11.32%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between FLCC and TEXN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.54

The correlation between FLCC and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCC и TEXN

Секторы
FLCC
TEXN

Технологии

39.3%
20.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.6%

Финансовые услуги

10.1%
3.9%

Здравоохранение

9.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.3%

Промышленность

8.9%
16.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.1%

Энергетика

2.5%
32.3%

Сырьевые материалы

2.0%
0.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Недвижимость

1.2%
3.9%

Технологии

FLCC
39.3%
TEXN
20.6%

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.4%
TEXN
11.6%

Финансовые услуги

FLCC
10.1%
TEXN
3.9%

Здравоохранение

FLCC
9.6%
TEXN
2.7%

Коммуникационные услуги

FLCC
9.3%
TEXN
3.3%

Промышленность

FLCC
8.9%
TEXN
16.3%

Потребительский защитный сектор

FLCC
3.4%
TEXN
2.1%

Энергетика

FLCC
2.5%
TEXN
32.3%

Сырьевые материалы

FLCC
2.0%
TEXN
0.7%

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
TEXN
2.7%

Недвижимость

FLCC
1.2%
TEXN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с FSCCFLCC с MKTNFLCC с FLCVFLCC с DMAYFLCC с NRSHFLCC с FLCGFLCC с UJUN
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

FLCC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCCTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.89

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.68

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.24

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

12.42

-5.38

FLCC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCC и TEXN

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-6.48%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-6.48%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.64%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.48%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.21%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и TEXN

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) составляет 2.89%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FLCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.97%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.17%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

14.51%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

14.46%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

14.46%

+2.70%

Сравнение комиссий FLCC и TEXN

FLCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и TEXN

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCC and TEXN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to FLCC (2.89%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 16.92% for FLCC. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLCC has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FLCC.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.46% for FLCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор