PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLCC is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

FLCC

1 день
0.23%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCC и TEXN

2026 (YTD)2025
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.28%9.90%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between FLCC and TEXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов FLCC и TEXN

Секторы
FLCC
TEXN

Технологии

35.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.8%

Финансовые услуги

10.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
3.6%

Здравоохранение

9.5%
2.9%

Промышленность

9.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.1%

Энергетика

3.1%
36.1%

Сырьевые материалы

2.3%
0.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.9%

Недвижимость

1.2%
4.2%

Технологии

FLCC
35.7%
TEXN
15.5%

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.3%
TEXN
10.8%

Финансовые услуги

FLCC
10.8%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

FLCC
10.2%
TEXN
3.6%

Здравоохранение

FLCC
9.5%
TEXN
2.9%

Промышленность

FLCC
9.1%
TEXN
16.9%

Потребительский защитный сектор

FLCC
4.2%
TEXN
2.1%

Энергетика

FLCC
3.1%
TEXN
36.1%

Сырьевые материалы

FLCC
2.3%
TEXN
0.8%

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
TEXN
2.9%

Недвижимость

FLCC
1.2%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с FLCVFLCC с NRSHFLCC с UJUN
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR

Доходность на риск

FLCC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.76

-1.59

Просадки

Сравнение просадок FLCC и TEXN

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-6.34%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.07%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.12%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

14.16%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.16%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

14.16%

+3.19%

Сравнение комиссий FLCC и TEXN

FLCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и TEXN

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCC and TEXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FLCC.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.46% for FLCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор