PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCC с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCC returned 21.79% vs 8.06% for CVSE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLCC

1 день
-0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.76%
1 год
21.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCC и CVSE

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.03%16.61%9.94%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%4.27%

Correlation

The correlation between FLCC and CVSE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FLCC and CVSE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLCC и CVSE

Секторы
FLCC
CVSE

Технологии

35.7%
39.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
7.0%

Финансовые услуги

10.8%
16.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
5.1%

Здравоохранение

9.5%
10.3%

Промышленность

9.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.7%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Недвижимость

1.2%
3.5%

Технологии

FLCC
35.7%
CVSE
39.5%

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.3%
CVSE
7.0%

Финансовые услуги

FLCC
10.8%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

FLCC
10.2%
CVSE
5.1%

Здравоохранение

FLCC
9.5%
CVSE
10.3%

Промышленность

FLCC
9.1%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

FLCC
4.2%
CVSE
1.7%

Энергетика

FLCC
3.1%
CVSE

-

Сырьевые материалы

FLCC
2.3%
CVSE
2.7%

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
CVSE
2.5%

Недвижимость

FLCC
1.2%
CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с NRSHFLCC с FLCVFLCC с UJUN
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

FLCC vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.28

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.90

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.66

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

5.71

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCC vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.92

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FLCC и CVSE

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-20.29%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-3.08%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.68%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.69%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.42%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и CVSE

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

0.00%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

0.00%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

6.49%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

13.87%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

13.87%

+3.50%

Сравнение комиссий FLCC и CVSE

И FLCC, и CVSE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и CVSE

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCC and CVSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (2.62%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, FLCC leads with 21.79% vs 8.06% for CVSE. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 21.79% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC and CVSE have the same expense ratio: 0.29% per year.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.46% for FLCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Calvert.

FLCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор