PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCC с CLU.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLCC и CLU.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLCC торгуется в USD, в то время как CLU.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLU.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у CLU.NEO с доходностью 7.39%.


FLCC

1 день
0.23%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
22.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CLU.NEO

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
7.39%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.66%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCC и CLU.NEO


Correlation

The correlation between FLCC and CLU.NEO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.57

The correlation between FLCC and CLU.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Доходность на риск

FLCC vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCCCLU.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.67

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

10.26

-0.53

FLCC vs. CLU.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLU.NEO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и CLU.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCCCLU.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.47

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FLCC и CLU.NEO

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и CLU.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLCCCLU.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-45.80%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-8.87%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.31%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-8.55%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и CLU.NEO

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FLCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLCCCLU.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.42%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.33%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.60%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.03%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

21.54%

-4.19%

Сравнение комиссий FLCC и CLU.NEO

FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и CLU.NEO

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CLU.NEO в 1.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class
1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
0.46%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLCC and CLU.NEO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

They also come from different issuers: Federated Hermes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.72% for CLU.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и CLU.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор