PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCB с OVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCB с OVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLCB returned 0.02%/yr vs 0.79%/yr for OVB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for OVB.

Доходность

Сравнение доходности FLCB и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.84%.

FLCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.78%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

OVB

1 день
0.25%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.85%
1 год
9.22%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCB и OVB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.41%6.95%1.59%5.72%-13.54%-1.73%7.66%0.11%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.84%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%

Correlation

The correlation between FLCB and OVB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.76

The correlation between FLCB and OVB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCB и OVB

Секторы
FLCB
OVB

Финансовые услуги

2.6%
11.8%

Здравоохранение

1.1%
8.5%

Энергетика

0.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
11.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Промышленность

0.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.9%

Технологии

0.1%
35.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

FLCB
2.6%
OVB
11.8%

Здравоохранение

FLCB
1.1%
OVB
8.5%

Энергетика

FLCB
0.7%
OVB
3.5%

Коммуникационные услуги

FLCB
0.6%
OVB
11.2%

Коммунальные услуги

FLCB
0.4%
OVB
2.4%

Промышленность

FLCB
0.4%
OVB
8.3%

Потребительский защитный сектор

FLCB
0.2%
OVB
4.9%

Технологии

FLCB
0.1%
OVB
35.6%

Сырьевые материалы

FLCB
0.1%
OVB
1.8%

Потребительский циклический сектор

FLCB

-

OVB
10.1%

Недвижимость

FLCB

-

OVB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с BYLDFLCB с FLRTFLCB с CLOIFLCB с PYLD
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIX

Доходность на риск

FLCB vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCB c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCBOVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.60

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.36

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.72

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

12.12

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCB vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCBOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.26

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FLCB и OVB

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и OVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCBOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-21.69%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.49%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-8.18%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-21.69%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.12%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-7.04%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.76%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и OVB

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) составляет 1.23%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FLCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCBOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

4.69%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

5.81%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

7.31%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

7.58%

-2.08%

Сравнение комиссий FLCB и OVB

FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и OVB

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности OVB в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.94%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Часто задаваемые вопросы

FLCB and OVB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVB has higher volatility (1.48%) compared to FLCB (1.23%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs OVB's -21.69%.

On 5-year performance, OVB leads with 0.79% vs 0.02% for FLCB. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLCB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVB has performed better with a 0.79% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.

OVB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.30% for FLCB.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.79% for OVB.

OVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCB и OVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор