PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCB с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCB с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. FLCB is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past 5 years, FLCB returned 0.02%/yr vs 20.83%/yr for FLJH. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности FLCB и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.41%.

FLCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.78%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCB и FLJH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.41%6.95%1.59%5.72%-13.54%-1.73%7.66%0.75%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%6.61%

Correlation

The correlation between FLCB and FLJH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

-0.07

The correlation between FLCB and FLJH shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCB и FLJH

Секторы
FLCB
FLJH

Финансовые услуги

2.6%
15.9%

Здравоохранение

1.1%
5.9%

Энергетика

0.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
7.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.3%

Промышленность

0.4%
26.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.2%

Технологии

0.1%
17.4%

Сырьевые материалы

0.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Недвижимость

-

3.4%

Финансовые услуги

FLCB
2.6%
FLJH
15.9%

Здравоохранение

FLCB
1.1%
FLJH
5.9%

Энергетика

FLCB
0.7%
FLJH
1.0%

Коммуникационные услуги

FLCB
0.6%
FLJH
7.1%

Коммунальные услуги

FLCB
0.4%
FLJH
1.3%

Промышленность

FLCB
0.4%
FLJH
26.6%

Потребительский защитный сектор

FLCB
0.2%
FLJH
4.2%

Технологии

FLCB
0.1%
FLJH
17.4%

Сырьевые материалы

FLCB
0.1%
FLJH
4.3%

Потребительский циклический сектор

FLCB

-

FLJH
12.8%

Недвижимость

FLCB

-

FLJH
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Bond ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с BYLDFLCB с CLOIFLCB с FLRTFLCB с PYLD
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

FLCB vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCB c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCBFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.70

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.70

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.48

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

17.57

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCB vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCBFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.70

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.13

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.75

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FLCB и FLJH

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCBFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-31.51%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-10.80%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-20.39%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-20.39%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

0.00%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-5.31%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.75%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и FLJH

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) составляет 1.23%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FLCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCBFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.25%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

13.38%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

17.97%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

18.51%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

19.82%

-14.32%

Сравнение комиссий FLCB и FLJH

FLCB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и FLJH

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLCB and FLJH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (3.25%) compared to FLCB (1.23%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 0.02% for FLCB. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FLCB.

FLCB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.24% for FLJH.

FLCB is categorized as Intermediate Core Bond, while FLJH is Japan Equities. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCB и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор