Сравнение FLCB с DDV
FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности FLCB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
FLCB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 0.32% | 0.44% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between FLCB and DDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCB vs. DDV — Ранг доходности на риск
FLCB
DDV
Сравнение FLCB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.06 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок FLCB и DDV
Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -1.92% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.12% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -0.35% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 2.68% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.68% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 2.68% | +2.83% |
Сравнение комиссий FLCB и DDV
FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCB и DDV
Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 4.30% | 4.19% | 4.10% | 3.40% | 2.73% | 2.28% | 3.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
FLCB and DDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
FLCB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для FLCB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор