PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCA с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

FLCA и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCA и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		2.36%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%35.07%11.20%14.40%-12.61%29.00%7.38%27.89%-14.98%2.52%
Разные валюты инструментов

FLCA торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 1.73%.

FLCA

1 день
1.02%
1 месяц
-4.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
10.16%
1 год
34.23%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
8.93%
1 год
33.63%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с PEPFLCA с DSTLFLCA с ABTFLCA с SCHHFLCA с EPD
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий FLCA и XIU.TO

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF

Доходность на риск

FLCA vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.09

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.80

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.25

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

15.94

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIU.TO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между FLCA и XIU.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и XIU.TO

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.81%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок FLCA и XIU.TO

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке XIU.TO в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCAXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-52.31%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.79%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-16.36%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-3.36%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-11.69%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.22%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и XIU.TO

Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FLCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCAXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.35%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.88%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

16.18%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.60%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

18.56%

+0.58%