PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLC с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLC и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLC и VFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
-2.38%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-14.14%17.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLC показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FLC уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 12.36% соответственно.


FLC

1 день
1.08%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-2.35%
1 год
7.40%
3 года*
12.19%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
5.44%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FLC и VFAIX

FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.


Доходность на риск

FLC vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLC
Ранг доходности на риск FLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина

VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLC c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.14

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.32

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.26

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

0.78

+2.45

FLC vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLC и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.14

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между FLC и VFAIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и VFAIX

Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VFAIX в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
7.28%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FLC и VFAIX

Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, примерно равная максимальной просадке VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и VFAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.79%

-78.64%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-14.72%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-25.71%

-14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-44.37%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-11.94%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-18.69%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.92%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и VFAIX

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.84%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

11.74%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

19.94%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

19.42%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.63%

-0.58%