PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLC с PRISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLC и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLC и PRISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
-2.38%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-14.14%17.00%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%

Доходность по периодам

С начала года, FLC показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции FLC уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 5.44% против 14.98% соответственно.


FLC

1 день
1.08%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-2.35%
1 год
7.40%
3 года*
12.19%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
5.44%

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

T. Rowe Price Financial Services Fund

Сравнение комиссий FLC и PRISX

FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.


Доходность на риск

FLC vs. PRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLC
Ранг доходности на риск FLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина

PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLC c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCPRISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.69

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

3.30

-0.07

FLC vs. PRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLC на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRISX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLC и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCPRISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.59

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.15

Корреляция

Корреляция между FLC и PRISX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и PRISX

Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности PRISX в 13.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
7.28%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FLC и PRISX

Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и PRISX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCPRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.79%

-67.34%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-13.92%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-26.95%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-42.86%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-11.04%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-11.28%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.81%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и PRISX

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) составляет 4.46%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что FLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCPRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.22%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

13.88%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

21.61%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

20.48%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

21.97%

+0.08%