PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLC с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLC и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLC и FSPCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
-2.38%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-14.14%17.00%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
-4.84%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, FLC показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции FLC уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 5.44% против 11.90% соответственно.


FLC

1 день
1.08%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-2.35%
1 год
7.40%
3 года*
12.19%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
5.44%

FSPCX

1 день
0.46%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-9.22%
3 года*
13.99%
5 лет*
12.37%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Fidelity Select Insurance Portfolio

Сравнение комиссий FLC и FSPCX

FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.


Доходность на риск

FLC vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLC
Ранг доходности на риск FLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLC c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCFSPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.48

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.54

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.69

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

-1.26

+4.49

FLC vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLC и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCFSPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.48

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между FLC и FSPCX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и FSPCX

Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FSPCX в 3.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
7.28%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
3.52%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FLC и FSPCX

Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и FSPCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.79%

-69.48%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-11.69%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-16.65%

-23.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-43.68%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-9.36%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-9.71%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

6.39%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и FSPCX

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеют волатильность 4.46% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.25%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

11.13%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

18.92%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.47%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

20.07%

+1.98%