Сравнение FLC с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FLC и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLC и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -2.38% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FLC показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции FLC уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 5.44% против 11.90% соответственно.
FLC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 5.44%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLC и FSPCX
FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
FLC vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
FLC
FSPCX
Сравнение FLC c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLC | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | -0.48 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -0.54 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.69 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | -1.26 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLC | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.48 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.71 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FLC и FSPCX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLC и FSPCX
Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.28% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FLC и FSPCX
Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLC | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.79% | -69.48% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -11.69% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -16.65% | -23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -43.68% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -9.36% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -9.71% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 6.39% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLC и FSPCX
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеют волатильность 4.46% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLC | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.25% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 11.13% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 18.92% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 17.47% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.07% | +1.98% |