PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLBR с UBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLBR и UBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBR и UBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 25.72%, что значительно ниже, чем у UBR с доходностью 40.22%.


FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*

UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Brazil ETF

ProShares Ultra MSCI Brazil

Сравнение комиссий FLBR и UBR

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.


Доходность на риск

FLBR vs. UBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c UBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLBRUBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.14

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.51

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

5.04

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.62

13.09

+0.53

FLBR vs. UBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и UBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLBRUBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.18

+0.37

Корреляция

Корреляция между FLBR и UBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и UBR

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности UBR в 1.49%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и UBR

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и UBR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLBRUBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-97.15%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-22.68%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-67.07%

+34.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-91.12%

+89.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-77.76%

+58.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

8.73%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и UBR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) составляет 11.31%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что FLBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLBRUBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

22.23%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

39.53%

-19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

51.71%

-25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

55.84%

-28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

67.14%

-33.91%