PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBR с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBR с FLMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) are both Latin America Equities funds from Franklin Templeton - FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index while FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLBR returned 5.13%/yr vs 12.76%/yr for FLMX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у FLMX с доходностью 10.73%.

FLBR

1 день
0.84%
1 месяц
-6.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.68%
1 год
32.65%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

FLMX

1 день
2.56%
1 месяц
-2.83%
С начала года
10.73%
6 месяцев
8.15%
1 год
30.95%
3 года*
10.55%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBR и FLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		13.23%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		10.73%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.96%

Correlation

The correlation between FLBR and FLMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.50

The correlation between FLBR and FLMX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLBR и FLMX

Секторы
FLBR
FLMX

Финансовые услуги

25.6%
18.6%

Энергетика

19.3%

-

Сырьевые материалы

16.5%
24.4%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Промышленность

11.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
28.2%

Здравоохранение

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
9.3%

Недвижимость

0.8%
6.6%

Технологии

0.8%

-

Финансовые услуги

FLBR
25.6%
FLMX
18.6%

Энергетика

FLBR
19.3%
FLMX

-

Сырьевые материалы

FLBR
16.5%
FLMX
24.4%

Коммунальные услуги

FLBR
13.7%
FLMX

-

Промышленность

FLBR
11.6%
FLMX
11.6%

Потребительский защитный сектор

FLBR
4.6%
FLMX
28.2%

Здравоохранение

FLBR
2.8%
FLMX

-

Потребительский циклический сектор

FLBR
2.6%
FLMX
1.3%

Коммуникационные услуги

FLBR
1.9%
FLMX
9.3%

Недвижимость

FLBR
0.8%
FLMX
6.6%

Технологии

FLBR
0.8%
FLMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с FLAUFLBR с USDFLBR с VOOFLBR с GAL
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с QQQFLMX с SPYFLMX с SCHD

Доходность на риск

FLBR vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLBRFLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.44

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.07

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.19

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

7.52

-2.53

FLBR vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLBR и FLMX

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и FLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBRFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-50.05%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-14.18%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

-31.72%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-31.72%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-5.87%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-12.00%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

4.13%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и FLMX

Текущая волатильность для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) составляет 6.24%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FLBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBRFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.26%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

18.23%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

21.67%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

22.10%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

24.68%

+8.32%

Сравнение комиссий FLBR и FLMX

И FLBR, и FLMX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и FLMX

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FLMX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		4.79%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		1.86%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FLBR and FLMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLMX has higher volatility (7.26%) compared to FLBR (6.24%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs FLMX's -50.05%.

On 5-year performance, FLMX leads with 12.76% vs 5.13% for FLBR. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLBR has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 12.76% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR and FLMX have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLBR has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.86% for FLMX.

FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index, while FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBR и FLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор