PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBL с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBL с VGIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. FLBL is actively managed, while VGIT is passively managed. Over the past 5 years, FLBL returned 5.11%/yr vs 0.01%/yr for VGIT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности FLBL и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBL показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.29%.

FLBL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.11%
1 год
2.09%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBL и VGIT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		0.47%3.59%8.26%14.83%-2.69%4.35%2.17%7.67%-1.39%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%2.71%

Correlation

The correlation between FLBL and VGIT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Senior Loan ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FLBL:
FLBL с BKLNFLBL с FFRHXFLBL с FLRTFLBL с FLHYFLBL с SEIXFLBL с BFRAXFLBL с IGBH
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

FLBL vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBL
Ранг доходности на риск FLBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBL c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLBLVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.96

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.47

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.13

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

3.18

-1.07

FLBL vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBL на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBL и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLBL и VGIT

Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBLVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-16.05%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.83%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

-4.34%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-15.02%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.22%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.52%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBL и VGIT

Текущая волатильность для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBLVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.15%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.40%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

3.34%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

5.38%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

4.50%

+1.21%

Сравнение комиссий FLBL и VGIT

FLBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBL и VGIT

Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VGIT в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		7.61%7.24%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.21%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FLBL and VGIT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIT has higher volatility (1.15%) compared to FLBL (0.67%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs VGIT's -16.05%.

On 5-year performance, FLBL leads with 5.11% vs 0.01% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBL has performed better with a 5.11% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.

FLBL has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 3.86% for VGIT.

FLBL is categorized as High Yield Bonds, while VGIT is Government Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.03% for VGIT.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBL и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор