PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBL с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBL с USHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FLBL is actively managed, while USHY is passively managed. Over the past 5 years, FLBL returned 5.18%/yr vs 4.29%/yr for USHY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности FLBL и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBL показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.64%.

FLBL

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.34%
3 года*
7.28%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBL и USHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		0.73%3.59%8.26%14.83%-2.69%4.35%2.17%7.67%-1.63%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.14%

Correlation

The correlation between FLBL and USHY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.42

The correlation between FLBL and USHY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Senior Loan ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLBL:
FLBL с BKLNFLBL с FFRHXFLBL с FLRTFLBL с FLHYFLBL с SEIXFLBL с BFRAXFLBL с IGBH
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

FLBL vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBL
Ранг доходности на риск FLBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBL c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBLUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.93

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.90

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.89

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

12.99

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBL vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBL и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBLUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.93

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.59

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FLBL и USHY

Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBLUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-22.44%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.43%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

-4.66%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-15.56%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.06%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.66%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.54%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBL и USHY

Текущая волатильность для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) составляет 0.67%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что FLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBLUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.14%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.92%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.65%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

7.34%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

8.25%

-2.54%

Сравнение комиссий FLBL и USHY

FLBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBL и USHY

Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности USHY в 6.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		7.59%7.24%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.21%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FLBL and USHY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USHY has higher volatility (1.14%) compared to FLBL (0.67%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, FLBL leads with 5.18% vs 4.29% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBL has performed better with a 5.18% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.

FLBL has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 6.91% for USHY.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBL и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор