PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBL с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBL с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FLBL is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 5 years, FLBL returned 5.18%/yr vs 4.41%/yr for SPHY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности FLBL и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBL показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

FLBL

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.34%
3 года*
7.28%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBL и SPHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		0.73%3.59%8.26%14.83%-2.69%4.35%2.17%7.67%-1.63%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-0.58%

Correlation

The correlation between FLBL and SPHY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.40

The correlation between FLBL and SPHY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLBL и SPHY

Секторы
FLBL
SPHY

Финансовые услуги

2.5%
99.9%

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FLBL
2.5%
SPHY
99.9%

Потребительский циклический сектор

FLBL
0.6%
SPHY

-

Здравоохранение

FLBL
0.2%
SPHY

-

Промышленность

FLBL
0.1%
SPHY

-

Сырьевые материалы

FLBL

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

FLBL

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

FLBL

-

SPHY

-

Энергетика

FLBL

-

SPHY
0.1%

Недвижимость

FLBL

-

SPHY

-

Технологии

FLBL

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

FLBL

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Senior Loan ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FLBL:
FLBL с BKLNFLBL с FFRHXFLBL с FLRTFLBL с FLHYFLBL с SEIXFLBL с BFRAXFLBL с IGBH
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

FLBL vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBL
Ранг доходности на риск FLBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBL c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBLSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.92

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.92

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.92

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

13.27

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBL vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBL и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBLSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.62

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLBL и SPHY

Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBLSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-21.97%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.41%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

-4.85%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-15.29%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.14%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.29%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.53%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBL и SPHY

Текущая волатильность для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) составляет 0.67%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что FLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBLSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.14%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.91%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.68%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

7.17%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

7.89%

-2.18%

Сравнение комиссий FLBL и SPHY

FLBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBL и SPHY

Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		7.59%7.24%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.21%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

FLBL and SPHY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to FLBL (0.67%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs SPHY's -21.97%.

On 5-year performance, FLBL leads with 5.18% vs 4.41% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBL has performed better with a 5.18% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.

FLBL has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 7.26% for SPHY.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBL и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор