PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBL с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBL с EVLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, FLBL returned 2.34% vs 4.93% for EVLN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.

Доходность

Сравнение доходности FLBL и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBL показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у EVLN с доходностью 1.45%.

FLBL

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.34%
3 года*
7.28%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

EVLN

1 день
0.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBL и EVLN

2026 (YTD)20252024
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		0.73%3.59%8.09%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		1.45%5.59%7.29%

Correlation

The correlation between FLBL and EVLN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Senior Loan ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с FLBL:
FLBL с BKLNFLBL с FFRHXFLBL с FLRTFLBL с FLHYFLBL с SEIXFLBL с BFRAXFLBL с IGBH
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHOEVLN с USFR

Доходность на риск

FLBL vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBL
Ранг доходности на риск FLBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBL c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBLEVLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.64

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
4.45

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.80

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

9.13

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBL vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EVLN равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBL и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBLEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.64

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.56

-1.77

Просадки

Сравнение просадок FLBL и EVLN

Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и EVLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBLEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-2.78%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-1.77%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.22%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.54%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBL и EVLN

Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBLEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.45%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.62%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

1.87%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

2.43%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

2.43%

+3.28%

Сравнение комиссий FLBL и EVLN

FLBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBL и EVLN

Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности EVLN в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		6.91%7.28%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		7.59%7.24%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.21%

Часто задаваемые вопросы

FLBL and EVLN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBL has higher volatility (0.67%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs EVLN's -2.78%.

On 1-year performance, EVLN leads with 4.93% vs 2.34% for FLBL. On fees, FLBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLN has performed better with a 4.93% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.

FLBL has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 6.91% for EVLN.

FLBL is categorized as High Yield Bonds, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.60% for EVLN.

EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBL и EVLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор