PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBDX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBDX с FPFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBDX (Meeder Tactical Income Fund) and FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, FLBDX returned 3.18%/yr vs 3.48%/yr for FPFIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLBDX charges 1.11%/yr vs 0.51%/yr for FPFIX.

Доходность

Сравнение доходности FLBDX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBDX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.21%.

FLBDX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.39%
3 года*
7.12%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.15%

FPFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.66%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBDX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		1.86%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.12%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.21%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Correlation

The correlation between FLBDX and FPFIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.60

The correlation between FLBDX and FPFIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Tactical Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLMFXFLBDX с FLDOXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLDFXFLBDX с FLRUXFLBDX с AFLIX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с DEBTX

Доходность на риск

FLBDX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBDX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBDXFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
1.67

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
2.48

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.33

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.95

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

5.65

+12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBDX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBDX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBDX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBDXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.67

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.76

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FLBDX и FPFIX

Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и FPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBDXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-4.11%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-2.10%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.51%

-2.10%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-4.11%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.60%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-0.59%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.72%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBDX и FPFIX

Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеют волатильность 0.75% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBDXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.77%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.74%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

2.45%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.32%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

2.08%

+0.86%

Сравнение комиссий FLBDX и FPFIX

FLBDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBDX и FPFIX

Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FPFIX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.59%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.75%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLBDX and FPFIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPFIX has higher volatility (0.77%) compared to FLBDX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FLBDX dropped -8.74% vs FPFIX's -4.11%.

FLBDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBDX и FPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор