Сравнение FLBDX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FLBDX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLBDX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBDX Meeder Tactical Income Fund | 0.16% | 7.28% | 6.64% | 7.10% | -5.71% | -2.01% | 7.46% | 7.24% | -1.67% | 3.72% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FLBDX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FLBDX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 3.16% против 3.75% соответственно.
FLBDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 3.16%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLBDX и DFLEX
FLBDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
FLBDX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
FLBDX
DFLEX
Сравнение FLBDX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBDX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 3.31 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 5.22 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.93 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.16 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 17.90 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBDX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 3.31 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.61 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FLBDX и DFLEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBDX и DFLEX
Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBDX Meeder Tactical Income Fund | 4.62% | 4.67% | 4.35% | 3.57% | 1.68% | 1.56% | 1.81% | 2.32% | 2.03% | 2.70% | 2.90% | 2.78% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FLBDX и DFLEX
Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLBDX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.74% | -17.29% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -1.14% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.16% | -11.00% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.74% | -17.29% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.14% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.57% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.27% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBDX и DFLEX
Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLBDX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.63% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.98% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 1.44% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 1.93% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.73% | +0.21% |