PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAX с MKOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).

FLAX и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FLAX и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAX и MKOR

2026 (YTD)202520242023
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		4.07%33.72%9.82%-0.54%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		29.69%70.33%-15.76%-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.

FLAX

1 день
0.90%
1 месяц
-7.17%
С начала года
4.07%
6 месяцев
7.80%
1 год
34.57%
3 года*
15.95%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

MKOR

1 день
2.28%
1 месяц
-12.20%
С начала года
29.69%
6 месяцев
49.05%
1 год
112.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с VGTFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с TSMMKOR с SILJMKOR с VGTMKOR с QDVO

Сравнение комиссий FLAX и MKOR

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

MKOR
Matthews Korea Active ETF
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Доходность на риск

FLAX vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXMKORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

3.57

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.94

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

5.55

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

23.27

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.57

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.03

-0.71

Корреляция

Корреляция между FLAX и MKOR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и MKOR

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности MKOR в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.28%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		2.02%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLAX и MKOR

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и MKOR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLAXMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-22.09%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-20.62%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-14.34%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-6.40%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.92%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и MKOR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) составляет 9.12%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что FLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLAXMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

18.24%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

27.41%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

31.67%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

24.27%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

24.27%

-4.52%